Финансовые приложения стохастического анализа

Саратов: УЦ «Новые технологии в образовании» (год издания не известен). — 97 с.Случайные блуждания.
Мартингалы. Дискретное время.
Мартингальный подход к управлению риском платежных обязательств. Дискретное время.
Броуновское движение.
Мартингалы. Непрерывное время.
Применение теории мартингалов к изучению броуновского движения.
Стохастические интегралы.
Формулы Ито.
Вывод формулы Блэка-Шоулза.
Мартингальный подход к управлению риском платежных обязательств. Непрерывное время.
Приложения.